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Value at Risk (VaR)

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La value at risk (VAR) représente la perte potentielle maximale d’un investisseur sur la valeur d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs financiers compte tenu d’un horizon de détention et d’un intervalle de confiance.

Dans un autre sens, elle correspond au montant de pertes qui ne devrait être dépassé qu’avec une probabilité donnée sur un horizon de temps donné.

Elle se calcule à partir d’un échantillon de données historiques ou se déduit des lois statistiques habituelles (loi normale).

Originaire du secteur de l’assurance, cette technique a été importée en 1980 sur les marchés financiers aux États-Unis par la banque Banker Trust, puis popularisée par JP Morgan et son service Riskmetrics.

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