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Backtesting

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Backtesting : un procédé visant à tester une stratégie de trading ou le comportement d’un fonds

Le backtesting est un procédé visant à tester une stratégie de trading ou le comportement d’un fonds sur des périodes révolues.

Backtesting : un test sur une période antérieure

Au lieu d’appliquer une stratégie pour la période à venir, ce qui pourrait prendre des années, un trader fait une simulation de sa stratégie en l’appliquant à d’anciennes données dans le but d’évaluer son efficacité.

Backtesting et analyses techniques

La majorité des stratégies d’analyse technique subissent un backtesting.

Backtesting : une anticipation fondée sur le passé

Lorsque l’on backteste une théorie, les résultats obtenus dépendent fortement des évolutions enregistrées sur la période testée. Backtester une théorie suppose que ce qui s’est produit dans le passé se reproduira dans l’avenir, supposition qui peut remettre en question la stratégie ou le fonds.

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